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MANAGEMENT SCIENCE

Inicio / MANAGEMENT SCIENCE / Vol: 52 N�m: 6 Par: 0 (2006) / Art�culo

ART�CULO

TITULO

Reclaiming Quasi�Monte Carlo Efficiency in Portfolio Value-at-Risk Simulation Through Fourier Transform

Xing Jin and Allen X. Zhang

Resumen

No disponible

P�GINAS

pp. 925

N�MERO

Volumen: 52 N�mero: 6 Parte: 0 (2006)

MATERIAS

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