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Rodrigo de Oliveira Leite, Layla dos Santos Mendes, Roberto Tommasetti, Vinicius Mothe Maia and Rodrigo Soto Larrain    
Revista: International Journal of Financial Studies    Formato: Electrónico

 
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Luís Antônio Gióia Ettore,Vinicius Mothé Maia     Pág. 56 - 74
Esta pesquisa teve como objetivo averiguar se há diferenças entre as empresas familiares e não familiares e quais seriam essas diferenças do ponto de vista contábil-financeiro. Neste intuito, foram comparadas as empresas listadas no Ibovespa nos anos de ... ver más
Revista: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade    Formato: Electrónico

 
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Filipe Pollis de Carvalho,Vinicius Mothé Maia,Luiz Cláudio Louzada,Márcio Augusto Gonçalves     Pág. 149 - 163
Compreender as variáveis chaves que explicam o retorno de uma empresa é  de interesse de investidores e pesquisadores. Nesse ponto, o modelo Du Pont foi proposto para decompor o retorno sobre o patrimônio líquido em três outras variáveis contábeis. ... ver más
Revista: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade    Formato: Electrónico

 
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André Giudice de Oliveira,Vinicius Mothé Maia,Antonio Carlos Figueiredo Pinto,Marcelo Cabús Klotzle,Luiz Felipe Jarques da Motta     Pág. 44 - 64
This paper compares the BM&FBovespa reference option premiums with the Garman-Kohlhagen model, Corrado-Su modified model, Merton's jump-diffusion model, and Black modified model for skewness and kurtosis for pricing dollar options and Ibovespa futures. T... ver más
Revista: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade    Formato: Electrónico

 
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Gláucia Fernandes,Vinicius Mothé Maia,Leonardo Lima Gomes     Pág. 05 - 22
This paper evaluates the real option of storing the biogas from swine biomass. We analyze deferring the immediate sale of this energy in the spot market to store it in the form of gas for future sale. We consider that once a storage tank reaches maximum ... ver más
Revista: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade    Formato: Electrónico

 
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Paulo Roberto Lima Dias Filho,Luciana Lima,Antonio Carlos Figueiredo Pinto,Marcelo Cabús Klötzle,Vinicius Mothé Maia     Pág. 64 - 82
Dentro da temática da utilização da volatilidade implícita ao invés da volatilidade histórica,  o presente estudo procurou comparar o desempenho do modelo Black-Scholes, amplamente estudado no Brasil e mundo afora, com o modelo da Árvore Trinomial I... ver más
Revista: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade    Formato: Electrónico

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