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Somayeh Kokabisaghi, Eric J. Pauwels, Katrien Van Meulder and André B. Dorsman
The CKLS process (introduced by Chan, Karolyi, Longstaff, and Sanders) is a typical example of a mean-reverting process. It combines random fluctuations with an elastic attraction force that tends to restore the process to a central value. As such, it is...
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Juan Alejandro Mardones Alarcón, Evelyn Carolina Vásquez Salazar, Alejandro Javier Andalaft Chacur
En este trabajo se analizan y comparan los resultados obtenidos en la valoración económica de un proyecto de inversión, por medio de los métodos tradicionales de evaluación de proyectos (VAN>0) y la metodología de opciones reales propuesta por S. Myer...
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B. Motladiile,E. V.D.M. Smit
AbstractIn a rational efficiently functioning market, the price of the share index and share index futures contracts should be perfectly contemporaneously correlated. However, in practice the cost of carry model is obscured as the basis varies and is nor...
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