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Journal of Risk and Financial Management

Inicio / Journal of Risk and Financial Management / Vol: 9 N�m: 4 Par: Decembe (2016) / Art�culo

ART�CULO

TITULO

Portfolios Dominating Indices: Optimization with Second-Order Stochastic Dominance Constraints vs. Minimum and Mean Variance Portfolios

Neslihan Fidan Ke�eci

Viktor Kuzmenko and Stan Uryasev

Resumen

No disponible

Acceso

P�GINAS

N�MERO

Volumen: 9 N�mero: 4 Parte: Decembe (2016)

MATERIAS

ECONOM�A

DOI

https://doi.org/10.3390/jrfm9040011

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