|
|
|
|
|
Rafael Bacciotti, Emerson Fernandes Marçal
Pág. 513 - 534
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anderson Moriya Silva, Emerson Fernandes Marçal
Pág. 423 - 450
Este trabalho visa avaliar o poder preditivo que séries macroeconômicas tem sobre o índice de preços ao consumidor amplo do brasileiro (IPCA) utilizando técnicas de séries de tempo. As previsões são realizadas para um horizonte de até 12 períodos a frent...
ver más
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emerson Fernandes Marçal,Eli Hadad Junior
Pág. 65 - 88
Abstract The seminal study of Meese et al. (1983) on exchange rate forecastability had a great impact on the international finance literature. The authors showed that exchange rate forecasts based on structural models are worse than a naive random walk. ...
ver más
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emerson Fernandes Marçal
Pág. 593 - 623
O presente trabalho tem por objetivo comparar duas metodologias para cálculo de desalinhamento cambial. A primeira metodologia consiste na estimação do desalinhamento cambial a partir de técnicas multivariadas de séries de tempo nas quais apenas variávei...
ver más
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carlos Marcelo Lauretti,Eduardo Kazuo Kayo,Emerson Fernandes Marçal
Pág. 215 - 236
Academic studies have shown that returns show reversion effects, which has often been explained as market overreaction to ?rms past performance. Other studies have shown that future returns are positively related to book-to-market index (B/M), which has ...
ver más
|
|
|
|
|
|