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Carlos Heitor Campani, Assis Gustavo da Silva Duraes
Pág. 687 - 719
Este artigo avalia o impacto de variáveis exógenas nos modelos GARCH, quando aplicadoàs previsões de volatilidade para o mercado de câmbio brasileiro USD-BRL. Como variáveisexógenas, foram utilizadas a variância realizada, baseada em dados de alta frequê...
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